Исследования
02
Исследования
Статьи, препринты и длинные разборы. У каждой записи ссылка на полный текст.
- Структура инвестиционных портфелей суверенных фондов Почему суверенные фонды держат то, что держат: сравнение стратегических и стабилизационных сырьевых фондов — PIF, «Самрук-Казына», Alaska Permanent Fund и SOFAZ — показывает, что структура портфеля следует из типа фонда, а широко цитируемое домашнее смещение исчезает, стоит учесть этот тип.
- Комбинирование прогнозов направления и волатильности доходности рынка акций Модель GARCH-MIDAS с переключением режимов, где состояние рынка прогнозируется по макроэкономическим переменным, с нелинейной зависимостью от длительности и новым правилом определения бычьего и медвежьего режимов.